3-7 เรียงลำดับสัญญาณซื้อ PositionScore

การเรียงลำดับสัญญาณซื้อ โดยใช้คำสั่ง PositionScore คือ กรณีถ้ามีหุ้นที่เข้าเกณท์เยอะๆ แต่เงินทุนไม่สามารถซื้อหุ้นได้ทั้งหมด เราจึงจำเป็นต้องจัดลำดับหุ้น ตามคะแนน เพื่อจะได้เลือกหุ้นที่คะแนนสูงๆ เก็บเข้าพอร์ตก่อน โดยตัวโปรแกรม AmiBroker นี้จะใช้คำสั่ง PositionScore ในการจัดลำดับคะแนน

จุดประสงค์: เรียงลำดับสัญญาณซื้อ PositionScore

  1. เข้าใจคำสั่ง PositionScore
  2. สามารถสั่งให้โปรแกรม จัดลำดับหุ้นน่าสนใจได้
  3. เข้าใจความสัมพันธ์ ระหว่าง PositionScore กับ Portfolio

เนื้อหา: เรียงลำดับสัญญาณซื้อ PositionScore

คำสั่ง PositionScore  เป็นการคำนวณลำดับคะแนนของโปรแกรม AmiBroker เพื่อใช้ในการเลือกหุ้นเข้าพอร์ต โดยสมมุติว่าถ้าหุ้นที่เข้าเกณฑ์มีจำนวน 20 ตัว แต่เราสามารถซื้อหุ้นได้แค่ 5 ตัว ดังนั้น เราจำเป็นต้องจัดลำดับคะแนน เพื่อหาว่า หุ้นตัวไหน ควรซื้อเข้าพอร์ตโดยคำสั่ง PositionScore จะจัดลำดับคะแนน ให้โดยโปรแกรม AmiBroker จะทำการเลือกหุ้นขณะทำการ Back Test โดย PositionScoree สามารถมีการกำหนด ได้หลายๆ วิธี เช่น

[1] PositionScore = C x V;  คือการกำหนดระหว่าง Volume โดยให้คะแนนตาม Volume
[2] PositionScore = -RSI (); คือการให้คะแนนของหุ้นผ่าน อินดิเคเตอร์ RSI โดยเครื่องหมาย – หมายถึง ค่าสูงๆ จะไม่ดี
[3] PositionScore = V / MA(V,10); คือ เรียงลำดับคะแนน ตาม Volume ต่อค่า Moving Average เฉลี่ย 10 แท่ง

คำสั่ง PositionScore ค่าของข้อมูลจะเป็นลักษณะของคะแนน ไม่ใช่ค่า True/False ดังนั้น ขอให้เข้าใจว่าค่าที่ได้ โปรแกรมจะมองเป็นค่า ลำดับคะแนน

วีดีโอ: เรียงลำดับสัญญาณซื้อ PositionScore

คำบรรยายวีดีโอ

ใน VDO ชุดนี้นะครับจะมาพูดถึง position score ซึ่งอยู่ในส่วนของ position เปิด Amibroker กับ Formula ขึ้นมา อยู่ในส่วนของ position อยู่นะครับ positionsize เนี่ยบอกว่าเราจะเข้าด้วยจำนวนเงินเท่าไร โอเคมั้ยครับ จำนวนเงินเท่าไรส่วน positionscore ใช้บอกว่าแล้วจะเข้าหุ้นตัวไหนก่อน สมมุติว่าในวันวันนี้มีสัญญานซื้อ-ขายเข้ามามี หุ้น 10 ตัวที่ระบบบอกว่าควรจะซื้อแต่ปารกฏว่าเรามีเงินซื้อได้แค่ 5 ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก 10 ตัวก็ต้องเลือก รักพี่เสียดายน้อง เราก็ต้องใช้ score ครับมีการวางแผนว่าจะให้คะแนนหุ้นแต่ละตัวยังงัย เพื่ออะไรครับหุ้นตัวไปคะแนนสูงสุดตัวนั้นซื้อก่อน เพราะงั้นเราก็จะซื้อ 5 ตัวแรกที่คะแนนสูงสุดอันนี้ก็ positionscore เท่ากับ ข้างหลังเนี่ยตรงนี้นะครับจะไม่เหมือนกรณี buy พวกนี้นะครับ พวก buy condition เนี่ย พวกนี้ออกมาเป็น true เป็น fault ถูกป่ะครับ เป็นจริงเป็นเท็จ ถ้าจริงหมดตรงนี้เราจะซื้อ อ่ะเหมือนกันครับตรงนี้ถ้าจริงหมดอันนี้เราจะขายแต่กรรีของ positionscore เนี่ยเป็นเรื่องของคะแนนเพราะฉะนั้นตัวเลขข้างหลังเนี่ยใส่มาต้องออกเป็นคะแนนครับ อย่างเช่นอะไร volume การซื้อขาย ณ วันนั้น c*v เห็นมั้ยครับ หรือ RSI นี่นะครับ RSI มากๆดีมั้ยครับ สูงมากๆดีมั้ยครับอาจจะไม่ดีเพราะสูงมากๆคืออะไรครับ overbought ถูกมั้ยครับเดี๋ยวตอนแรกผมจะปิดอันนี้ไปก่อนนะครับ comment out ไปก่อนนี่ แล้วลอง run backtest ดู tools/ backtest เอาค่ามาดูนะครับ กดมาแล้วอ่ะตอนนี้อยู่ที่ 1.3 ล้าน นี่นะครับนี่คือซื้-ขายตั้งแต่ ต้นปี2011ถึงสิ้นปี 2014 ซื้อทุกตัวเลยนะครับเอาใหม่บอกใหม่ใส่มาแล้วเมื่อกี้เรา comment ใช่มั้ยครับ amibroker จะไม่สนใจบรรทัดนี้ เอา comment ออกมันจะสนใจแล้วว่า positionscore เนี่ย –RSIหมายความว่าอะไร ถ้า RSI ค่าเป็น 70 ถูกมั้ยครับ เกือบเข้า overbought แล้วนะครับ – 70 แปลว่าอะไร ไม่ดีแย่เหมือนกัน แต่ถ้า RSI มีแค่ 20 เอง ถูกป่ะครับค่า 20 แล้วเราใส่เป็น ลบ เห็นมั้ยครับอันนี้ก็จะค่ามากกว่าเมื่อกี้ -70 อันนี้ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินอันนี้เป็นตัวแรก พอดีว่า overbought ค่าสูงไม่ดีเราต้องใส่ ลบ ไว้ข้างหน้า อ่ะไม่เป็นไรแล้วก็ลอง tools / backtest ดูอ่ะอย่าลืมนะครับตอนนี้เราได้ 1.3…….1.31 ล้านนะครับ backtest ดู เรียบร้อยแล้วเปิด report มาดูตอนนี้ได้เท่าไรแล้วครับ กลายเป็น 1.4 ล้าน ดีขึ้นมาหน่อยแต่ตัวเลขอื่นต้องมาคุยในรายละเอียดนะครับเพราะว่าความจริงมีอะไรแย่ๆอยู่ในนี้เยอะนะครับอย่าดีใจนะครับ เรียบร้อยแล้วเอาใหม่ amiborker / formula อันนี้เก็บไว้ดูกันนะครับ เอาตัวอื่น อย่างเช่น อย่างเช่นไร ไปเอาค่าที่ต้องใส่ค่าลบดีกว่า positionscore เท่ากับ c*v volume การซื้อ/ขาย ณ วันนั้น ยิ่ง volume เยอะยิ่งชอบเพราะกะว่าน่าจะวิ่งเร็วไปต่อ อ่ะเราก็ tools / backtest จำได้มั้ยครับตอนนี้เรามีค่าก่อนที่ใช้ positionscore ค่าเรามีเท่าไร 1.3 ล้าน ต่อไปเราใช้ positionscore ของ RSI ใส่-RSI ไว้เท่าไร 1.4 แล้วลองมาดู c*v สิ backtest ขึ้นมา report แล้วก็ดึงมาดูอันนี้กลายเป็นแย่ลงนะครับเราก็จะได้รู้ไว้ให้ไปลองเล่นดูว่าอะไรเป็นอะไรบ้าง Amibroker / Formula นี่นะครับก็มีหลายอย่างนะครับให้เล่น หรือเราเทียบสัดส่วน กรณีเทียบสัดส่วนให้ดูก็ได้ positionscore เนี่ยเท่ากับ Volume ของวันนี้หาร moving average …. Volume 10วันที่ผ่านมานี่นะครับเห็นมั้ยครับ volume วันนี้ ยิ่ง volume สูงยิ่งดีใช่มั้ยครับ volume เข้าเทียบกับ volume ของเมื่อวาน อ่ะของ 10 วันย้อนหลังเฉลี่ยเป็นยังงัยอ่ะเอาแค่นี้ก่อนง่ายๆ Introduction level นะครับ Tools/ Backtest เปิดขึ้นมา โอ้โฮ ฟลุ๊คหรือเปล่าเนี่ย อันนี้เราไม่ทราบนะครับก็ต้องไปศึกษากันต่อก็ดูค่าก็ยังแย่ เหมือนเดินเดี๋ยวค่อยมาอธิบายว่าอันนี้แย่ยังงัย แต่จะเก็บอันนี้ไว้แต่คราวนี้โชว์ให้ดูว่า return เป็นเท่าไรครับเป็น 17% หมายความว่า 17 %ต่อปีทบไปเรื่อยๆทั้งหมดเนี่ย 4 ปีได้มา 1.9 ล้าน อันนี้ก็น่าจะจบในส่วนของ positionscore แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะได้ไปดูในส่วนต่อไปว่าพอเราทำการตั้งการซื้อหุ้นมาแล้วโดย การใช้ buy condition กับ positionscore กับ positionsize เราก็ต้องตั้งตัว stoploss ด้วยซื้อมาแล้วก็ต้องระวังด้วยก็ต้องดูว่าจะ stoploss ยังไง