3-3 โครงสูตรระบบเทรดหุ้น AFL

โครงสูตรระบบเทรดหุ้น AFL (AmiBroker Formula Language) ที่จะสอนในบทนี้จะเป็นการแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้มือใหม่ โดยจะมีส่วนประกอบหลักๆ เช่น การตั้งค่าพื้นฐาน, การเข้า Position Buy หรือ Sell, การกำหนดขนาดของเงินลงทุน, การกำหนดคะแนนของหุ้น และการตั้ง Stop Loss โดยบทนี้จะกล่าวคร่าวๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในบทถัดไป

จุดประสงค์: โครงสูตรระบบเทรดหุ้น AFL

  1. สามารถเข้าใจโครงสูตรของ AFL ได้
  2. เข้าใจในส่วนประกอบต่างๆ  ของโครงสูตรได้
  3. มีความเข้าใจในพื้นฐานของการทำระบบแบบเบื้องต้นได้

เนื้อหา: โครงสูตรระบบเทรดหุ้น AFL

โครงสูตรของระบบเทรดหุ้น AFL คือส่วนประกอบที่ต้องมีใน Formula ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้

[1] Set Option คือ ส่วนที่กำหนด “ค่าพื้นฐานต่างๆ” ในการBack Test เช่น เงินทุนเริ่มต้น , จำนวนหุ้นสูงสุดที่ซื้อได้ เป็นต้น
[2] Buy and Sell คือ ส่วนที่กำหนด สัญญาณซื้อหรือขายหุ้น (Trading Signal) เช่น ซื้อเมื่อ MACD>0 ขายเมื่อ MACD<0 เป็นต้น
[3] Position Size คือ ส่วนกำหนด “จำนวนเงินที่ซื้อแต่ละครั้ง” เช่น มีเงินอยู่ 1 ล้านบาท แต่ต้องการซื้อ หุ้น 1 แสน บาท เป็นต้น
[4] Position Scores คือ ส่วนที่กำหนด “ลำดับความสำคัญ”ของหุ้นที่ซื้อ ใช้ในกรณีที่มีหุ้นเข้าเงื่อนไขมากกว่าเงินที่มี เช่น ถ้ามีหุ้นเข้าเงือนไข 10 ตัว แต่เงินไม่พอ ซื้อได้แค่ 2 ตัว จะให้โปรแกรมเลือกตัวไหน
[5] Apply Stop คือ ส่วนที่กำหนด “จุดขาย” หลังจากซื้อหุ้นแล้ว ซึ่งมีหลายลักษณะ เช่น จุดขายขาดทุน (Stoploss) , จุดขายทำกำไร(Trailing Stop) และอื่นๆ ซึ่งจะกล่าวในบทต่อไป

โดยหัวข้อ [2], [3] และ [4] เป็นส่วนที่จำเป็นต้องเขียน Code ใน Formula เสมอ ส่วนหัวข้อ[1] และ [2] เราเลือกได้ว่าจะ Code ใน Formula หรือตั้งค่าที่ Setting ก็ได้

วีดีโอ: โครงสูตรระบบเทรดหุ้น AFL

คำบรรยายวีดีโอ

ใน VDO ชุดนี้เราจะมาพูดถึง Formula Outline เพราะว่า Formula เราจะมีหลายส่วนด้วยกันนะครับเดี๋ยวก็จะชี้แจงให้ดูอันนี้เลยจะมาแค่แนะนำคร่าวๆก่อนว่าแต่ละส่วนมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวจะมี VDO แยกแต่ละส่วนให้ดูนะครับก็ไปที่ Amibroker ขึ้นมาเดี๋ยวผมปิดอันนี้ไปก่อนนี่นะครับนี่ บวกแล้วก็ New Formula นะครับเราได้ new formula ขึ้นมาแล้วความจริงมีของเก่าอยู่นี่นะครับ ปิดทิ้งไปคราวนี้เนี่ยส่วนนี้เป็นแค่ outline เฉยๆเพื่ออธิบายว่ามีส่วนสำคัญอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังทำการ Backtest ไม่ได้จนกว่าจะทำการ outline หมด นี่นะครับ tools / backtest ทำไม่ได้นะครับ มาอธิบายกันส่วนแรกมีอะไร ส่วนแรกเรียกว่าส่วน set options นี่นะครับ set options เป็นการตั้งค่านะครับว่าตัว Analysis เราจะทำการ Backtest ยังไงซึ่งในส่วน set options เนี่ย หลักๆเลยถ้ามาดูในส่วนของ setting นี่นะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้ ก็จะมีในส่วนของ initial equity มีส่วนของค่าคอมเป็นยังไงบ้าง มีส่วนของ portfolio เป็นยังไงบ้าง เนี่ยนะครับ แล้วก็มีส่วนของ stop กัย trade อะไรก็ว่ากันไปคร่าวๆ คราวนี้เปิดขึ้นมานะครับ ก็คือส่วนของ setting ต่อไปคือส่วนที่ยังไงต้องเขียนลงในนี้เลยนะครับก็คือส่วนของ signal นี่นะครับ signal หรือเราเรียกอย่างนี้ก็ได้นะครับเรียก buy and sell อันนี้เป็นส่วนของ condition ที่เราต้องเขียนออกมาเลยนะครับว่าอะไร ว่า buy เท่ากับเท่าไร sell เราเท่ากับเท่าไร condition เป็นยังไง ลืมบอกไปนะครับเวลาเขียน / 2 ตัวข้างหน้าเนี่ย ข้างหลังตามมาถือว่าเป็น comment Amibroker ไม่สนใจนะครับ ไม่ทำการ execute quote ถือว่าเป็น comment quote นี่ comment quote แล้วในส่วนต่อไปพอเราทำการซื้อขายเสร็จใช่มั้ยครับ เราต้องทำการบอก Amibroker ด้วยว่าเราจะซื้อขายหุ้นแต่ละตัวเนี่ยด้วยจำนวนเงินเท่าไร OK มั้ยครับ จำนวนเงินเท่าไรซึ่งอันนี้ก็คือเป็นส่วนของ position นี่ positionsize ซื้อด้วยเงินจำนวนเท่าไรถ้าเรามี 1 ล้าน เราบอกเราซื้อ 10 % เราก็จะใช้เงิน แสนนึงในการซื้อหุ้นออกมา อีกทีนะครับ ถ้าเรามี 1 ล้าน เราบอกจะซื้อด้วย 10%ของเงินที่เรามีมันก็จะเอา แสนนึงไปซื้อมาแล้วถ้าเกิดว่าเรากำไรดีมากๆจาก 1 ล้านเป็น 2 ล้าน ถูกมั้ยครับมีเงินอยู่เป็น 2 ล้านหุ้นกับเงินรวมกัน 2 ล้านเราบอกซื้อ 10% คราวนี้มันจะไม่ซื้อแสนเดียวแล้วเพราะเรามี 2 ล้านใช่มั้ยครับ 10 % เป็นเงินเท่าไร 2 แสนมันก็จะไปซื้อ 2 แสน ในหุ้นตัวนั้น คราวนี้ในส่วนของ positionsize ในส่วนเดียวกันนะครับเรียกว่า positionscore อ่ะ positionscore คืออะไรสมมุติเรามีเงินแค่แสนเดียวจะซื้อหุ้นตัวเดียวปรากฏว่า signal ที่เข้ามานะครับ buy signal เนี่ย เข้ามา 2 ตัว มีหุ้น A กับหุ้น B มีเงินอยู่แค่ แสนเดียว ซื้อได้ตัวเดียว positionscore จะเป็นตัวบอกว่าจะซื้อตัวไหนดีระหว่าง 2 ตัวนี้เช่นเราอาจจะชอบ หุ้นที่มี volume การซื้อขายสูงๆมันก็จะเลือกตัวที่สูงกว่ามาซื้อให้เรานี่คือส่วนของ positionscore เสร็จปุ๊บนะครับ ทุกอย่างเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามแผนไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเข้าซื้อหุ้นปุ๊บอาจจะเจ๊งก็ได้นะครับ อันนี้ไม่ได้แช่งนะครับเราก็ต้องมาส่วนของ stop loss ว่าจะเจ๊งเนี่ย stop loss ยังไงหรือมีส่วนของ tailing stock คือหุ้นขึ้นไป ขึ้นไปสูงๆแล้วมันล่วงมาเท่าไร เนี่ย ล่วงมากี่ % ให้ขายทิ้ง อันนี้คือ tailing stock ตัวที่ 3 ง่ายๆเค้าเรียกว่า profit stop สมมุติซื้อหุ้นที่ 10 บาทเราบอกถ้าขึ้นไป 50%ขายทิ้ง ซื้อหุ้น 10 บาทขึ้น 50% ขายทิ้งอันนี้คืออะไรครับ profit stop อันนี้เนี่ย อยู่รวมๆกันเราเรียก apply stop OK มั้ยครับ apply stopซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนนี้ส่วนเดียว ส่วนหลักๆเลย อาจจะประมาณ section นี้ที่ยังไงก็ต้อง quote ออกมาแล้วในส่วนอื่นสามารถไปทำใน setting ได้เนี่ยนะครับใน setting ได้เห็นมั้ยมีส่วน stop อยู่เดี๋ยวเราจะ quote ออกมา initial equity นี่จะ quote ออกมา นะครับ commission เรา quote ออกมา maximum position เรา quote ออกมา อันนี้เป็นการแนะนำส่วนต่างๆของการทำ formula นะครับ ในการทำ backtest ซึ่งอันนี้ขอย้ำนะครับว่าอันนี้เป็น concept สำหรับ introduction นะครับ ไม่ใช่แม้กระทั้ง basic นะครับ introduction อย่างเดียว introduction to Amibroker เดี๋ยวใน VDO ต่อไปเราจะพูดถึง setoption ดีกว่า

 

เพิ่มเติม: โครงสูตรระบบเทรดหุ้น AFL