4-6 สรุปตัวแปรในการทำ Optimization

สรุปตัวแปรในการทำ Optimization โดยในบทก่อนหน้าเราได้ทำการ Optimization ให้กับระบบและได้ค่าต่างๆ มา แต่เนื่องจากค่าต่างๆ ที่ได้มาค่อนข้างเยอะ ทำให้เราต้องทำการเลือก ค่าที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด

จุดประสงค์: สรุปตัวแปรในการทำ Optimization

  1. เข้าใจการปรับแต่งค่าให้กับระบบ
  2. หาตัวแปรที่เหมาะสมให้กับระบบ
  3. สรุปหาตัวแปรที่ดี

เนื้อหา: สรุปตัวแปรในการทำ Optimization

ในบทนี้จะกล่าวถึงค่าที่เหมาะสมกับระบบของเรา โดยเราต้องทำการเลือกค่าที่เราต้องการโดยค่าที่เลือกนี้เพื่อใช้ในการทำ Back Test ต่อไป ค่าต่างๆ ที่เลือกไว้มีดังนี้

[1] oMaSlow = 350;
[2] oMaFast = 60;
[3] oSL = 50;
[4] oTs = 20;

หลังจากได้ค่าต่างๆ แล้วทางเราจะทำการทดสอบค่าต่อไป

วีดีโอ: สรุปตัวแปรในการทำ Optimization

คำบรรยายวีดีโอ

VDO นี้น่ะครับก็จะทำการสรุป ตัว optimized parameters ของ VDO ที่แล้วน่ะครับโดยที่ อ่ะผมแอบไป run มาเรียบร้อยแล้วน่ะข้างหลัง โดยที่เรามีการเพิ่ม optimized trailing stop นี่น่ะครับว่าแทนที่ step ทีละ 10 ให้stepทีละ 5 เพราะฉะนั้นจะมี test อะไรครับ 20 , 25 , 30 อ่ะซึ่งก่อนหน้านี้เรา step ทีละ 10 น่ะครับแล้วผมก็ไป run มา ก็ได้ค่าเป็นตัวนี้ออกมาน่ะครับ ทีนี้เราก็มา source ตาม CAR แล้วก็ by MDD น่ะครับเรียบร้อยแล้ว และก็มาดูแต่ละค่าเนี่ยเรารับได้อยู่ที่ตรงไหน อะไรยังไงเนี่ย ซึ่งก็จะคล้ายๆของเดิมน่ะครับว่าไอ้ตัว 35 เนี่ย ก็จะมีอยู่ 2 ตัวบนเนี่ยที่อยู่ประมาณเนี่ย ประมาณ 200 อ่ะลอง scroll ดูว่ามีตัวไหนหรือป่าว อ่าความจริงมีเยอะเลยน่ะครับที่เอา net profit เป็นหลักที่ 200 นี่นะครับ อ่ะถึงไหนดี ลองส่องดูน่ะครับ อ่ะ let say เอาง่ายแล้วกันตั้งแต่ 200 ขึ้นมาแล้วกัน อ่ะ MDD นี่ก็เยอะเหมือนกันพวกนี้เห็นไหมครับ อยู่ที่ 20 ทั้งนั้นเลย มีตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นอยู่ที่ 13เนี่ยถามว่าจริงไหม ตัวเนี่ยคิดว่าจริงไหมครับว่าเขาจะ MDD อยู่ที่ 13 เห็นไหมครับเราก็ต้องสงสัยน่ะครับ ว่าเอออันนี้มันจะหลุดมาดีขนาดนี้ตัวเดียวหรือป่าวแล้วเราจะลองเอาตัวนี้ไป test ต่อใน VDO ถัดไปดีกว่าน่ะครับ คราวนี้ก็มาเก็บค่าก่อนเอ่อ ตัวนี้น่ะครับมาเก็บค่าก่อน optimize moving average slow นี่อันนี้คือ 350เห็นไหมครับ เราเอาตัวนี้น่ะครับ เพราะเขาบอกว่าอะไร MDD เขาแค่ 13% เอง profit เขาตั้ง 200เห็นไหมครับ อ่าลองท้าตัวนี้ดูหน่อย ก็ 350 นี่นะครับ และก็ optimize moving average fast นี่คือ 60 ที่นี้เราปิด optimize parameter 2 ตัว ต่อไป optimize position size เขาบอก 10 10 นี่สำหรับผมถือว่าเยอะน่ะครับ ไม่เป็นไรว่ากันไป stop loss 15 อันนี้กลางๆ 15 ปิดไป แล้วก็ trailing stop 20 อ่ะถือว่าแฟร์น่ะครับน้อยไปนิดนึงแต่ถือว่าแฟร์ เพราะถ้า run ใหม่เนี่ย จะต้องได้ profit ประมาณ213 ผมเช็คดูน่ะครับ backtest เลยแล้วกันและเปิดขึ้นมาอ่ะได้ 213 ok น่ะครับ คราวเนี่ยเราจะเก็บตัวนี้ไว้ จำไว้น่ะครับ เอ่อ net profit อยู่ที่ 200นี่น่ะครับ MDD อยู่ที่ -13 อืมมจะดีขนาดนั้นเชียวเหรอเห็นไหมครับ CARมีดีไม่ดีมาก อันนี้ดีน่ะครับ อืมม percent win ก็สูงมากน่ะครับ Max.consecutive นี่น่ะครับ loss นี่ 6% อ่าตัวนี้ติดอยู่อย่างนึงตรงไหนครับ trade น้อยไป trade แค่ 86 ครั้ง จำได้ไหมครับ เอ่อเรา trade 4 ปีใช่ไหมครับ test 4 ปี ปีหนึ่งควรจะ trade อย่างต่ำ 30 ครั้ง หรือ 25ครั้ง 25 ครั้ง 4 ปี ก็ต้องได้ 100 30ครั้งก็ต้องได้เท่าไหร่ครับ 120 อันนี้ trade น้อยมากหาร 4 trade ประมาณ 20 ครั้ง อ่ะเอาว่าเราจะเอาตัวเนี่ยคิดว่าเจ๊งๆ ใช่ไหมครับลองไปทดสอบใน VDO ชุดต่อไป ซึ่งเราจะพูดถึง in sample กับ out of sample น่ะครับ ว่าidea เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไง ก็เพื่อมาลองพวกเนี่ยน่ะครับพวกไม่รู้ว่าเจ๋งจริงหรือป่าวน่ะครับ stagy ที่เรา optimizeมา ok ขอบคุณครับ